В городке Дубингяй, что раскинулся на берегу самого длинного и одного из самых красивых в Литве озер Асвея, возвышается большой холм, на котором в XVI–XVII вв. стоял дворец вельмож Радзивиллов и протестантская церковь.
В «Малой галерее», расположившейся в Жверинском районе города Вильнюса, создано элегантное, привлекательное, хорошо освещенное пространство для экспонирования произведений искусства.
Музей расположен в костеле св. Михаила Архангела и отдельных помещениях бывшего монастыря бернардинок, рядом с Бернардинским костелом и костелом св. Анны.